资金市场日评

票据转贴

今日资金面呈现紧张局面，票据市场交投一般。早盘买方需求旺盛，叠加大行降价收票影响，市场看跌情绪浓厚，各期限票价承压下行，其中足月国股快速降至0.95%附近。临近中午，市场供给有所增量，票价开始止跌企稳；午后买方需求不减反增，卖方压价试探，跨年票价被动承压下行。年内国股交投维持冷清，票价相对维稳，截止尾盘，足月国股报收在0.93%附近。

同业存单

●一级日评：

节后第一个工作日，一级情绪总体较为活跃。1M到期日为非工作日，AAA城商行在1.92%以上的位置仍吸引了一定买盘参与；3M大行国股发在1.83%-1.85%，需求清淡，大城商在1.89%-1.9%位置受到非银青睐，募满后仍有不少需求未满足；6M大行国股发1.9%-1.91%，需求寥寥，6M大城商发1.93%-1.97%，个别名字需求不错；9M大行提价到1.93%后十分火爆，募集量达几百亿，大城商提价到1.97%后供不应求，场面也十分火爆；1Y受到期日影响，大行国股并无动力提价，有价无市，1Y大城商也并无行情。

●二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，月内到期大行国股成交在1.78%-1.80%，AAA城商行开盘成交在1.80%，随着资金面收紧最高gvn至1.85%；四季度到期大行国股成交在1.85%-1.88%，尾盘随着资金收紧略有上行，AAA城商行成交在1.88%-1.90%；跨年一季度到期大行国股成交在1.91%-1.935%，其中1月到期需求较好，最低有1.91%的大行成交，AAA城商行成交在1.955%-1.96%需求较好；跨年二季度到期大行国股成交在1.92%-1.94%，AAA城商行城商行成交在1.96%-1.97%；跨年三季度到期大行国股成交在1.92%-1.935%，AAA城商行成交在1.9675%-1.98%附近，成交收益率受到资金面的影响整体上行。

本币资金

今日资金面呈现紧张局面。早盘开始，隔夜押利率、存单成交在1.92-1.95%，押信用2.0%ofr。7天押利率、存单成交在1.9-1.93%，押信用1.95%ofr。午盘过后，市场流动性持续收紧，隔夜押利率存单2.0-2.1%bid，询价活跃；7天押利率1.95%bid增多，成交适量。临近尾盘，隔夜押利率仍在2.1%附近成交，各机构最终陆续平盘。中长期限方面，14天-21天押利率成交在2.05%附近；21天押信用2.1-2.15%ofr，询价积极；1M押利率1.95%成交少量；2M及以上期限需求较少。

外币资金

境内市场：

美联储会议在即，市场持观望态度较为清淡；境内市场，隔夜主要成交水平5.37%-5.39%；一个月融出兴趣在5.40%附近，融入兴趣在5.35%；更长期限报价较少；

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在5.34%-5.30%；一周报价在5.20%-5.12%，融入兴趣集中在5.15%-5.17%；一个月报价5.30%-5.20%，市场融出兴趣在5.30%；两个月报价5.40%-5.30%，融出兴趣在5.40%；三个月报价5.40%-5.30%，市场融出兴趣在5.33%附近；六个月报价在5.10%-5.00%；一年期限暂无报价；

CNH市场：

G7市场，欧元隔夜成绩3.45%；GBP隔夜成交4.95%；

当日市场：

同业存款